Bitcoin¶
我也来试水当个被割的韭菜了
套利实时收益率¶
以下为实时收益率数据（每天更新一次）：Code
预测收益：下一次结算收益（确定值）+下下次结算收益（预估值，随价差波动），单位为千分之
昨日收益：最近三次结算的累计收益
7日年化：最近21次结算平均收益 具体计算见上文计算收益率
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火币 火币u 币安 币安u OKex
期货永续合约介绍¶
以火币的btc合约为例，交易单位最小是一张100 USD美元（其他币种都是10美元）
交易都是基于btc担保，挣到的也是btc
买入1张看涨 做多：相当于按照现在的合约价格用100USD买入btc，也就是借到了币，期待比特币价格上涨；承诺未来会卖出btc平仓得到100USD返还，在平仓时如果真的涨了，那时需要卖出的btc就比当时开仓时的数量少，这个差异的部分就是挣到的btc；如果btc价格一直下跌，账户里所有的btc卖出都不够100USD就爆仓了（实际爆仓规则更复杂）
卖出1张看跌 做空：相当于按照现在的合约价格卖出btc手上拿着100USD，也就是借到了美元（然而并不能拿到美元），承诺未来会把这100美元买回btc，如果按预期真的跌了平仓时就能买到更多的btc。注意到买卖这个期货都是基于btc担保的，所以如果不加杠杆做空，就完全等价于卖出持有的btc，不存在爆仓风险，也就是说想真正做空（花人民币赌btc跌）必须上杠杆
永续合约资金费率套利¶
这本质上是一个套期保值的操作，是套利，不是高频交易策略，建仓后无需操作，只需要观察是否趋势反转决定平仓时机，例如当七日年化收益为负时平仓卖出
期货合约的交易价格为啥会与现货(BTC/USDT)相差不大呢？因为存在每8个小时的结算机制，如果合约价格>现货价格，说明多方占优，则多方向空方支付资金费，如0.01%（具体数值与价差相关）。官方说明
套利操作：用usdt买入币种，立刻下空单无杠杆做空相同数量——这样我们一买一卖相当于没有买入，资产净值不受币价波动影响，只是做空收取资金费
具体操作：先在法币交易用人民币买usdt，然后在币币交易买入10.1usdt的币（多买一点给扣手续费），立刻转入永续合约账户开始1倍做空一张，然后长期持有直到趋势反转（持续支付资金费）。
不要看账户的收益率，这个单单是做空本身相当于持币的收益率，我们并没有持币，正确的收益计算应该是账户权益（币的数量）*当前币币交易价格，收益的基准比较应该是低风险债券而不是高风险持币
爬取一下历史数据：（看起来ONT套利收益最高，不过上线时间不够长不具有代表性）
计算收益率时不能简单对单次收益率求和，应该考虑币价波动对最后实际收益的影响：假设投入1USD，计算每次结算能收到多少币，累加后按最近一次结算价计算这些币值多少USD，除以结算次数乘以一年的结算次数即为年化收益
import requests, os, sys, time
from decimal import Decimal
from functools import lru_cache
sess = requests.session()
@lru_cache()
def getdata(coin, page=1):
page = str(page)
data = [Decimal(i['final_funding_rate']) for i in sess.get("https://futures.huobi.com/swap-order/x/v1/swap_funding_rate_page?contract_code="+coin+"-USD&page_index="+page+"&page_size=100", headers={"source":"web"}).json()["data"]["settle_logs"]]
settle = [Decimal(i["instrument_info"][0]["settle_price"]) for i in sess.get("https://futures.huobi.com/swap-order/x/v1/swap_delivery_detail?symbol="+coin+"&page_index="+page+"&page_size=100", headers={"source":"web"}).json()["data"]["delivery"]]
return data, settle
def calc_fullprofit(coin):
data, settle = [], []
page = 1
x = getdata(coin)
while len(x[0]):
data.extend(x[0])
settle.extend(x[1])
page+=1
x = getdata(coin, page)
profit_coin = sum([k/settle[i] for i,k in enumerate(data)])
profit_usd = profit_coin*settle[0]
return "%.2f"%(profit_usd/len(data)*3*365*100) + "%", len(data)
data=[]
for i in "BTC ETH EOS LINK BCH BSV LTC XRP ETC TRX ADA ATOM IOTA NEO ONT XLM XMR DASH ZEC".split(" "):
profit, length = calc_fullprofit(i)
data.append([i, profit, length])
data.sort(key=lambda i:i[1], reverse=True)
for i,profit,length in data:
print("",i, profit, length,"", sep="|")
风险： From 数字币套利简史（下）
需要注意的是，资金费率的套利更加适合趋势上涨的行情，而且要留意行情的反转导致费率趋势的扭转，可能会套利失效；还有就是对于像18年的趋势下跌行情，虽然套利逻辑一样，但操作会更加复杂，因为这里面要涉及到永续合约+交割合约的组合对冲，占用币数也会翻倍，也就是说同样的币量套利年化收益率要打5折；所以，好好珍惜这来之不易的好行情吧。
交易期间手速慢或交易不活跃会导致买入现货价格高于做空价格，导致额外的成本损耗；持有期间的最大风险在于美元贬值的风险，例如USDT 7.1买入，最后6.9卖出，即为28.2‰亏损
另外，如果btc持续上涨，在持仓中看到做空亏了百分之多少还是有点心痛的，这就需要良好的心理素质，套利相比于持币动辄一天10%的波动就挣不到多少钱hhh
套利+网格交易¶
上述能被选出的资金费率高的套利币种，往往也是涨幅巨大的币种，可能还不如简单持币赚得更多，于是可以尝试更稳妥网格。网格的一个缺点在于资金利用率低，等着抄底买入的资金是闲置的，自然想到可以把上述资金费率套利结合起来，还没买入的部分就等量做空，优点在于：
- 还没买入的抄底资金能赚取资金费率，不完全闲置
- 没有usdt暴雷风险，币本位永续合约挂钩的是美元而不是usdt
- 手续费低，火币现货交易千2，币安合约交易maker只有万1.5
调用币安python sdk自动挂单，代码逻辑是： 获取当前所有的挂单，比对配置的价格数组，找到缺失的价格们。 这些缺失的价格是因为挂单成交导致的，需要补上。 最新成交的那一单价格定为p，p本身是不能补单的（刚突破的网格本身再补上就是白交手续费）。 小于p的缺失价格需要补上buy，大于的补上sell。
在行情剧烈波动的时候，可能一分钟就会成交多次订单需要及时补单，就遇到了具体编码的挑战：
如何获取最新的成交订单？¶
订单号排序？不行，orderId只是按下单时间递增，orderId最大并不一定最近成交
获取当前最新价格，比较哪个缺失价格离最新价格更近？在行情剧烈波动时不可靠
获取历史所有订单，按updateTime排序？实测发现这个api有两个问题：
- 多个订单updateTime相同，无法排序区分
- 数据延迟，最新成交的订单并不一定出现
解决方案是：
- 获取最新成交的成交记录，从中提取包含的orderId，再查询订单。不排除这个REST API也存在数据延迟的问题
- 使用websocket
币安Python SDK没有币本位合约接口¶
现在代码已经有更新补上了REST API的缺失，但websocket订阅账户变动的代码还是得自己来：
client.py里stream_get_listen_key附近加上：
def futures_stream_get_listen_key(self):
res = self._request_futures_api("post", "listenKey", True, data={})
return res['listenKey']
调用就这样：
def start_websocket(self, handle_order):
def process_message(msg):
global conn_key
if msg['e'] not in ['ACCOUNT_UPDATE'] and not (msg['e']=='ORDER_TRADE_UPDATE' and msg['o']['X']=='NEW'):
myprint("message:", msg['e'], msg)
if msg['e'] == 'error':
bm.stop_socket(conn_key)
bm.close()
reactor.stop()
print("socket stopped, exit now!")
exit()
elif msg['e']=='ORDER_TRADE_UPDATE':
o = msg['o']
if o['X']!='FILLED':
return
order = {"price":o['p'], "orderId":o['i'], "side":o["S"], "symbol":o["s"], "clientOrderId":o["c"]}
return handle_order(order)
client = self.client
client.stream_get_listen_key = client.futures_stream_get_listen_key
client.FUTURES_URL = client.FUTURES_URL.replace("fapi", "dapi")
bm = BinanceSocketManager(client)
bm.STREAM_URL = "wss://dstream.binance.com/"
conn_key = bm.start_user_socket(process_message)
bm.start()
上述代码直接魔改BinanceSocketManager的常数定义来实现对币本位合约API的调用，订阅账户变动消息，只处理ORDER_TRADE_UPDATE中FILLED的订单，调用handle_order函数进行处理
各种异常处理¶
避免重复下单: 下单时指定包含价格信息的newClientOrderId，重复下单自然会失败，避免相同的订单重复下单APIError(code=-4015): Client order id is not valid.，但这个保护只针对还在挂单的订单，相同的clientorderid如果前述订单已经成交，不会阻止新的提交。
已经重复下单：需要比对当前价格与定义好的网格数组，判断当前应该的仓位是多少，然后使用市价单或者额外在相邻网格下单保证仓位的正确性，注意极端行情下自动补仓依据的仓位价值可能有误。例如买入是靠平仓做空实现的，这是种reduceOnly的订单，必须有足够多的做空仓位才能买，否则报错：APIError(code=-2022): ReduceOnly Order is rejected.
已经下的订单状态变成“已过期”：这种还是因为已经发生了超买/超卖，保证金不足，官方说明：
https://www.binance.com/zh-CN/support/faq/360039707291
保证金审核不过（针对于止盈止损单）：止盈止损单中需要设置触发价和成交价（市价止盈止损单中，可以根据不同需要设置根据标记价格或最新价格触发），系统会进行两次保证金审核，分别在下单前和成交前。订单触发之后，系统会立即进行第二次保证金审核，若当前发生了亏损或划转出了保证金，导致可用保证金不足，此时订单状态会显示已过期。
保证金不足：直接把杠杆倍数变成2可以避免这个问题，即使加杠杆也不会出现强平价格。
服务器网络不可靠：在其他地区的服务器同时跑轮询，即使单个服务器挂掉，也有其他服务器靠轮询补上订单，但注意分布式后日志收集是个新的难点
listenKeyExpired：收到这种类型的消息需要重新连接，也可以主动轮询的时候调用futures_stream_get_listen_key对现有的Listen Key进行刷新
获取交易所价格信息¶
在统计资产时对价格实时性没有要求，可以缓存60秒；用法：print(HUOBI_Price.btc)，返回的是字符串类型
class class_CEXPRICE():
def __init__(self):
self.updatetime = -1
def __getattr__(self, token):
if time.time()-self.updatetime>=60:
print("fetch", self, end="", flush=True)
self.data = self.fetchprice()
print()
self.updatetime = time.time()
return self.handleprice(token)
class class_HUOBI_Price(class_CEXPRICE):
def fetchprice(self):
return sess.get("https://api.huobi.pro/market/tickers", timeout=5).json()["data"]
def handleprice(self, token):
return [i for i in self.data if i["symbol"]==token.lower()+"usdt"][0]["close"]
HUOBI_Price=class_HUOBI_Price()
class class_BINANCE_Price(class_CEXPRICE):
def fetchprice(self):
return sess.get("https://api.binance.com/api/v3/ticker/price", timeout=5).json()
def handleprice(self, token):
if "busd" not in token.lower():
token = token.lower()+"usdt"
return [i for i in self.data if i["symbol"]==token.upper()][0]["price"]
BINANCE_Price=class_BINANCE_Price()
class class_MXC_Price(class_CEXPRICE):
def fetchprice(self):
return sess.get("https://www.mxc.com/open/api/v2/market/ticker", timeout=5).json()["data"]
def handleprice(self, token):
return [i for i in self.data if i["symbol"]==token.upper()+"_USDT"][0]["last"]
MXC_Price = class_MXC_Price()
terra地址转为以太坊地址¶
依赖库：pip3 install bech32
import bech32
words = bech32.bech32_decode(terra_addr)[1]
ethaddr = "".join([hex(i)[2:].rjust(2,"0") for i in bech32.convertbits(words,5,8,False)])
反过来就是
words = [int(ethaddr[i:i+2], 16) for i in range(0,40,2)]
terra_addr = bech32.bech32_encode("terra", bech32.convertbits(words, 8, 5, False))